La Peña Baiona a été créée en novembre 2002 par Francis Gastambide, Fredo Teillery, Michel Laborde et Patrice Herlax.
L’idée est venue au lendemain de la ½ finale perdue contre Toulon de créer un club de supporters à l’Aviron Bayonnais, alors en pro D2.
Elle a pour buts de soutenir l’équipe professionnelle de rugby, d’organiser les déplacements et d’animer le stade Jean Dauger.
Une carte d’adhérent est délivrée en début de saison donnant droit à une réduction de 10% à la Boutique de l’Aviron Bayonnais et à la Boutique des Musées ainsi que des prix spéciaux pour les déplacements.
Ses 2700 membres ont un signe distinctif : le foulard « Peña Baiona » aux couleurs du club qui représente l’esprit festif bayonnais.